On-Balance Volume, ou OBV, é um indicador técnico que opera com base no pressuposto de que os movimentos de preços são precedidos por movimentos de volume. Os comerciantes usam essa ferramenta para prever as tendências futuras e avaliar as forças de touro e urso, particularmente no curto prazo. Os mercados de Forex são bem adaptados para o tipo de análise que a OBV pretende fornecer, uma vez que o comércio de par de moedas implica tantas oportunidades de arbitragem a curto prazo.
O volume de negociação Forex atua um pouco diferente do volume de negociação tradicional, porque existem dois meios monetários concorrentes em vez da oferta e demanda de um instrumento de negociação, expresso através de uma única moeda. Os pressupostos feitos na fórmula OBV tornam possível fornecer uma leitura de volume tradicional, no entanto.
Mecanicamente, o OBV não é difícil de entender. Sempre que o preço de negociação de um dia se fechar acima do preço de negociação no dia anterior, o volume de negociação é adicionado a uma linha OBV em execução. Por outro lado, o volume é subtraído do total em execução quando os preços do dia atual fecham abaixo do fechamento do dia anterior; você deseja inserir tendências que possuem o suporte do OBV e tentar tendências curtas que não.
Contraste a linha de tendência do OBV com a linha de tendências da ação do preço da moeda. A divergência ocorre quando o padrão OBV não se move em conjunto com o preço, enquanto a confirmação da força da tendência pode ser sinalizada quando os dois se movem juntos. Se o volume não suportar um novo movimento de preços, você pode querer evitar o comércio porque há uma chance maior de que o preço se retrate rapidamente.
Lembre-se de que o OBV é um indicador líder, e pode ser equilibrado por indicadores de atraso. Adicione uma linha média móvel ao OBV para procurar fugas de linha OBV; você pode confirmar uma ruptura no preço se o indicador OBV fizer um breakout concorrente.
No Balance Volume.
O indicador On Balance Volume (OBV) foi desenvolvido por Joseph Granville e é explicado em seu livro Nova Estratégia do Daily Stock Market Timing para o lucro máximo de Granville.
No Balance Volume tenta medir o nível de acumulação ou distribuição, comparando o volume com os movimentos de preços. O volume é adicionado ao indicador se o preço de fechamento subir e subtrair se o preço de fechamento cair. Nenhum ajuste é feito se o preço de fechamento for inalterado.
Sinais de negociação.
O Balance Volume deve ser usado em conjunto com outros indicadores.
Mercado variável.
Durante um relógio de mercado variável para aumentar ou diminuir o volume de equilíbrio:
O aumento de OBV adverte sobre uma ruptura ascendente. O OBV que cai avisa de uma fuga para baixo.
Mercado de tendências.
Um aumento no volume de equilíbrio confirma uma tendência ascendente e um OBV decrescente confirma uma tendência descendente.
A divergência alcista entre OBV e o preço avisa dos fundos do mercado. A divergência entre os OBV e os preços avança para os mercados.
Intel Corporation conspirou com On Balance Volume.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
O preço é comercializado em um intervalo durante março antes de ocorrer uma divergência de baixa. O sinal é bastante fraco - o preço faz um alto igual, enquanto o Balance Volume faz uma menor altura. O sinal em [1] parece ter sido incorreto - o preço sobe para um pico mais alto - mas uma divergência tripla muito maior (o preço faz um aumento mais alto, enquanto o OBV faz uma baixa baixa) marca fraqueza. Uma outra divergência de baixa ocorre - o preço faz uma alta igual e o OBV faz um nível mais baixo. Pouco tempo depois, o preço cai fortemente.
Consulte o Painel indicador para obter instruções sobre como configurar On Balance Volume. Para alterar as configurações padrão - Editar Configurações do Indicador.
Saiba como gerenciar seu risco de mercado.
Passos no cálculo do volume de equilíbrio (OBV) são os seguintes:
Se Fechar para o período for maior do que o anterior Fechar:
OBV = OBV [período anterior] + Volume [período atual] Se Fechar para o período for inferior ao anterior Fechar:
OBV = OBV [período anterior] - Volume [período atual] Se Fechar para o período for igual ao anterior Fechar:
Volume no balanço: o caminho para o dinheiro esperto.
O volume em equilíbrio (OBV), um indicador de impulso que mede o fluxo de volume positivo e negativo, foi desenvolvido por Joseph Granville e introduzido em 1963 na comunidade técnica dentro das páginas de seu livro, "Nova Chave da Granville para lucros do mercado de ações". Granville sentiu que o volume era a força motora por trás dos mercados e projetou o OBV projetar quando ocorrerão grandes movimentos nos mercados. Em seu livro, ele descreveu o aumento ou diminuição de seu indicador, estabelecendo novos altos ou baixos, como "uma mola sendo ferida firmemente". (Para obter mais informações sobre o OBV, consulte nosso Tutorial de Exploradores de Osciladores e Indicadores).
Destruindo a Teoria.
Granville passou a explicar sua teoria afirmando que quando o volume aumentou ou diminuiu drasticamente sem qualquer alteração significativa no preço da questão, então, em algum momento, o preço "levaria" para cima ou para baixo. Parece que, à medida que as instituições (fundos de pensão, fundos de investimento e grandes casas comerciais) começam a comprar uma questão que os investidores de varejo ainda estão vendendo, o volume aumenta, pois o preço ainda está caindo ou se nivelando. Durante um período de tempo, o volume começa a elevar o preço e o inverso começa a assumir o controle quando as instituições começam a vender sua posição e os investidores de varejo começam novamente a acumular suas posições.
Assim, o termo "dinheiro inteligente" começa a parecer cristalino - as instituições estão comprando o estoque do "Joe médio" na parte inferior e depois vendendo de volta para ele em ou perto do topo. Você também pode ver como OBV pode sugerir grandes mudanças de linha de tendência.
Aqui está uma fórmula fácil explicando OBV:
Se o fechamento de hoje for maior do que o encerramento de ontem, o volume de hoje é adicionado ao OBV de ontem e é considerado o volume. Se o fechamento de hoje for menor do que o de ontem, o volume de hoje é subtraído do OBV de ontem e é considerado baixo volume. E se o fechamento de hoje for igual ao fechamento de ontem, o OBV de hoje é igual ao OBV de ontem.
É muito simples ver a mudança dramática nas tendências neste gráfico do Índice Industrial Dow Jones de dezembro de 2000 a outubro de 2001. As tendências foram revogadas abruptamente e com convicção, à medida que a turbulência do ambiente político e corporativo liderou as manchetes de notícias que ano. (Para ler mais, confira nosso Market Breadth Tutorial).
Yahoo Finance.
Breakout Breakfast: Jen Rubio, Away.
Encontrando sinais de negociação de volume de saldo.
- Compreendendo o volume Forex.
- Cálculo do volume de saldo (OBV).
-Strategies to Trade with On Balance Volume em Forex.
On Balance Volume (OBV) é um indicador de impulso desenvolvido por Joe Granville na década de 1960. Como o preço geralmente segue o volume, os comerciantes procuram certas tendências no indicador OBV como uma ferramenta preditiva para pivôs de tendência ou continuação de tendências. Hoje, veremos como o indicador On Balance Volume pode ajudá-lo a identificar trocas FX.
Compreendendo Forex On Balance Volume.
Uma vez que o indicador OBV é uma derivada de volume, é importante entender o volume de negociação no forex. Primeiro, o volume total de negociação em FX é substancial. De três em três anos, o Banco de Assentamentos Internacionais realizará uma pesquisa sobre os volumes cambiais. Seu último relatório, em 2013, descobriu que quase US $ 5,3 trilhões foram negociados por dia em abril de 2013 1.
Uma vez que o forex não é negociado através de uma troca centralizada, o volume, portanto, não é registrado em uma localização centralizada que um comerciante pode agarrar facilmente. A informação está por aí, mas muitos corretores estão relutantes em compartilhar a informação com o público. Alguns anos atrás, a FXCM lançou seus números de volume voltando a janeiro de 2010 para que os comerciantes agora possam usar muitos indicadores de volume tradicionais em FX, como On Balance Volume.
A Fórmula & amp; Cálculo.
Agora, vamos analisar alguns antecedentes sobre este indicador que resistiu ao teste do tempo nos últimos 50 anos. O cálculo para OBV é bastante simples e a maioria dos alunos da 3ª série provavelmente podem realizar o cálculo. O cálculo envolve o volume do intervalo de tempo indicado no gráfico e se a barra se fecha mais alto, então adicione esse volume à soma anterior. Se a barra se fecha mais baixa, subtrair o volume da barra da soma anterior.
Aqui está uma fórmula para aqueles comerciantes de algo que procuram criar sua própria estratégia usando o código:
OBV = OBV [Anterior] + Volume IF Close & gt; Fechar [Anterior]
OBV = OBV [Anterior] - Volume IF Close & gt; Fechar [Anterior]
OBV = OBV [Anterior] Se Fechar = Fechar [Anterior]
Para aplicações práticas, vamos construir o indicador a partir do zero, depois aplicar análise aos resultados. Para aqueles que não estão interessados na matemática por trás da construção, avança rapidamente para a seção abaixo intitulada "Como analisar o indicador de volume de equilíbrio para Forex".
Cálculo de volume diário de EURUSD em 3 de março - 31 de março de 2015.
Adicionar ou Subtrair.
No Balance Volume.
No gráfico acima, planejamos uma tabela de valores de fechamento diários e leituras diárias de volume para o EURUSD. Também incluímos 3 colunas mais marcadas como "para cima ou para baixo", "adicionar ou subtrair" e "no volume de balanço". A coluna "balance volume" é a nossa saída e é toda a razão pela qual estamos lendo este artigo.
As outras 2 colunas não são críticas, mas são usadas para ajudar a ilustrar os cálculos.
Quando gravamos um dia "acima", queremos adicionar o volume desse dia à leitura OBV anterior. Quando gravamos um dia "para baixo", queremos subtrair o volume desse dia da leitura OBV anterior.
O espírito do indicador é tal que queremos adicionar ou subtrair cumulativamente o volume desse dia de acordo com a forma como o preço se compara ao dia anterior.
Para começar, uma vez que a análise começa em 3 de março de 2015, não há um dia anterior para compará-lo. Portanto, o volume desse dia de 2,280 bilhões é simplesmente registrado para iniciar o cálculo OBV.
Então, em 4 de março de 2015, comparamos esse preço de fechamento com o preço de fechamento anterior. Claramente, o dia fechou mais baixo (1.0811 versus 1.11776), então a segunda coluna é notada como um dia "Down" representando que o 4 de março era menor do que no dia anterior.
O volume de 4 de março foi de 3.271 bilhões. Portanto, vamos subtrair 3.217 bilhões da leitura OBV anterior de 2.280 bilhões. Isso produz uma nova leitura OBV de (990,775,000).
Então, em 5 de março de 2015, esse preço fechou mais baixo quando comparado ao 4 de março de 2015. Portanto, 'Down' foi colocado na 3ª coluna e o volume de 5 de março foi subtraído da leitura OBV do dia anterior. Como resultado, tomamos (990,775,000) menos 4,099,432,000 e agora temos (5,090,207,000).
Esta (5 090, 207 000) OBV figura por si só significa que, desde o início do cálculo, o volume nos dias baixos ultrapassou o volume nos dias superiores em mais de 5 bilhões. Se isso é muito ou um pouco não afeta a nossa análise de impulso, que chegaremos em um minuto.
Este cálculo acima continua indefinidamente até que você tenha atingido o preço atual. Você pode iniciar esse cálculo em qualquer momento. A análise pode ser realizada em uma variedade de quadros temporais de gráficos. No entanto, os intervalos de tempo acima de 4 horas tipicamente oferecem sinais mais fortes e menos ruído.
Felizmente, não precisamos passar inúmeras horas fazendo o cálculo à mão. O cálculo do Volume On Balance pode ser facilmente aplicado pelo software de negociação como uma linha ou gráfico de barras na parte inferior do gráfico.
Como Analisar o Indicador de Volume On Balance para Forex Trading.
Um item importante para lembrar ao interpretar OBV, o número bruto é muito menos importante do que comparando seu valor relativo e preço com os pontos anteriores no gráfico.
Então, se a leitura do OBV é de +9 bilhões ou +7 bilhões não é tão importante quanto a onde o pric foi a última vez que vimos +9 bilhões.
Existem 3 estratégias comuns que um comerciante pode empregar ao analisar o volume e com o indicador OBV.
Confirmação de Breakouts.
São estas as únicas 3 estratégias? Claro que não. Estamos tentando compartilhar com você alguns usos comuns de OBV na negociação FX. Experimente algumas dessas estratégias em uma conta gratuita de FX.
Confirmação de Breakouts.
Há momentos em que OBV sugere que a tendência tenha virado e provavelmente continuará na nova direção. Nesse ponto, a OBV chegaria a níveis extremos antes do preço se mudar para níveis extremos. Em essência, se o volume está começando a acelerar, o OBV provavelmente irá atingir novos níveis ou baixos antes do preço chegar ao mesmo extremo. Portanto, uma vez que o suporte ou a resistência são removidos, os preços, em seguida, têm um caminho claro e são susceptíveis de acompanhar o breakout.
Confirmação de Breakout EURUSD usando OBV.
No exemplo acima para o EURUSD, podemos ver o OBV que se separa acima de um nível de resistência antes do preço atingir o mesmo nível. Isso sugere que há muito volume chegando ao mercado no lado da compra, elevando os preços. Nessa situação, um comerciante poderia usar um comércio de breakout acima do nível de preço correspondente para ativar uma entrada longa. No exemplo acima, a entrada longa teria sido desencadeada 2 dias depois.
Muitos comerciantes gostam de incorporar outras ferramentas analíticas para ajudar na confirmação que estamos vendo com o OBV.
Por exemplo, no momento em que essa mudança estava ocorrendo em abril, o sentimento do comerciante estava mudando fortemente no mercado do EURUSD. De fato, o Índice de Sentimentos Especulativos do DailyFX, que rastreia o posicionamento dos comerciantes de FX de varejo, mostrou que os comerciantes tornaram-se descendentes do EURUSD no início de março. Os comerciantes estavam usando o recente aumento nos preços para reduzir o par quando o dinheiro inteligente estava comprando.
O sentimento é comumente usado como um indicador contrariano, de modo que os comerciantes começam a diminuir o par E, como vemos o OBV entrar em novos níveis, isso se torna uma configuração de alta. O oposto precisaria estar presente para uma configuração de baixa.
As duas primeiras estratégias funcionam de mãos dadas, que é a confirmação de fugas e divergências. À medida que você procura divergências, você pode encontrar uma confirmação de fugas. À medida que você procura confirmar fugas, você pode encontrar divergências.
Como mencionamos há um momento, a maioria dos comerciantes de volume procuram que o preço seja confirmado pelo volume. Ou seja, se os preços estiverem tendendo maior, idealmente, gostaríamos de ver esses preços mais altos se traduzirem em maior volume. Quando começamos a notar uma divergência entre o preço e o volume, isso pode indicar uma tendência enfraquecida ou a reverter.
Detectando Divergência com On Balance Volume.
Na imagem acima, convertimos o gráfico do candelabro em um gráfico de preço da linha, de modo que as divergências aparecem muito mais claras. Um comerciante procurará comparar o comportamento da linha OBV nos pivôs giratórios correspondentes.
No exemplo acima, note como o preço foi maior no Alto # 2 relativo ao Alto # 1, no entanto, o OBV em Alto # 2 foi menor do que o Alto # 1. Este é um exemplo de divergência e sugere uma tendência de enfraquecimento ou uma tendência a reverter. A venda subseqüente do High # 2 acabou sendo cerca de 300 pips.
Depois que os preços se consolidaram para níveis mais baixos, outro empurrão maior foi feito para o # 3 Alto. Mais uma vez, vemos divergências onde OBV no High # 3 não conseguiu igualar o mesmo ponto no High # 2. Preço empurra para um novo alto, enquanto OBV está atrasado. OBV está sinalizando que o volume por trás do movimento é fraco e propenso a reversão. Novamente, o mercado vendeu cerca de 300 pips da alta.
Obviamente, essa imagem é obtida com o benefício de retrospectiva. No momento em que isso aconteceu, é difícil acreditar que a tendência pode reverter. É durante esses momentos em que o comerciante pode confiar em outras ferramentas analíticas para ajudá-los a entradas de tempo, como SSI (mencionado acima), breakouts de preços abaixo das linhas de tendência, uma curva menor em um oscilador ou padrões de castiçal de reversão descendente. O take away é que On Balance Volume está fornecendo pistas escondidas sobre o próximo movimento do mercado em virtude do volume.
Trend Lines em OBV.
A última estratégia que analisaremos hoje está usando linhas de tendência no indicador OBV. Esta estratégia não é diferente dos dois anteriores, pois o OBV fornece algumas pistas sobre o potencial respeito ou ruptura de apoio e resistência. É importante lembrar que, apesar de desenhar linhas de tendência no OBV, nossos lucros ou prejuízos como comerciantes são baseados em preço e não OBV. Portanto, tenha cuidado ao pensar que o OBV deve fazer isso ou aquilo. A OBV não precisa fazer nada, mas pode nos fornecer pistas e atividades ocultas no mercado.
Trading OBV Trend Lines.
No exemplo acima, podemos ver como a linha de tendência azul OBV estava quebrada ANTES da ocorrência da ruptura da linha de tendências de preços reais (ver linha vertical pontilhada azul). Os preços eventualmente se negociam mais do que superiores. A pista importante que OBV forneceu foi como a tendência à desvantagem estava enfraquecendo.
Nunca sabemos com certeza se uma ruptura de linha de tendência OBV se materializará em uma inversão de tendência de preços, de modo que sua presença pode fornecer um aviso ao comerciante. Armado com essa pista, o comerciante poderia então aumentar sua exposição ou risco no comércio, de modo que, se uma ruptura de linha de tendência de preços ocorresse, eles poderiam ser impedidos do comércio com perda mínima.
Carregando OBV em seus gráficos FX.
Carregar o indicador de Volume de Balanceamento em seu gráfico é simples.
Primeiro, você precisará de uma conta FXCM (prática ou conta ao vivo).
Depois de abrir seus gráficos para o software de mesa, assista este vídeo de 1 minuto para adicionar o indicador.
O indicador é nomeado no pacote de gráficos como "Final_On_Balance_Real_Volume".
--- Escrito por Jeremy Wagner, chefe da DailyFX EDU.
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